基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 pdf mobi txt 2024 电子版 下载

本书内容共7章。第1章绪论主要介绍研究背景及意义，第2章为理论基础与文献综述，后面的五章是本书的核心内容，主要分为三大部分：已实现波动预测(第3章、第4章)、波动率指数预测(第5章、第6章)、波动率期货定价(第7章)。第3章以离散时间：HAR模型为基础并进行拓展，深入研究金融市场已实现波动的建模和预测，并考察波动率指数和跳跃波动在已实现波动预测方面的信息含量。第4章从基于流动性跨市场信息和基于支持向量回归方法两个角度对已实现波动预测进行拓展，包括流动性对中国股指现货和期货市场已实现波动预测的跨市场非对称动态效应，以及基于非线性支持向量机回归方法与HAR模型来改善已实现波动的样本外预测效果。第5章、第6章以离散时间GARCH模型为基础进行拓展，将高频数据已实现波动的两种分解模式对应的信息分别加入模型进行建模，深入研究成熟市场隐含波动率指数的代表性指标vIx的预测。第5章将已实现波动的跳．扩散分解模式(已实现双幂变差和跳跃变差)引入GARCH模型研究VIX预测，第6章将基于已实现波动的已实现正-负半方差分解模式引人GARCH模型研究VIX期限结构(包含VIX)预测，分别考察高频数据信息在波动率指数预测中的信息含量。第七章主要基于HAR模型提出VIX期货的直接定价法，并充分考虑模型的异方差效应，分别采用HN-GARCH模型和VIX自身的高频数据信息对VIx对数的条件方差进行建模，考察VIX自身的高频数据信息在vIx期货价格定价中的信息含量。

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究特色

1.4 研究内容和结构框架

第2章 理论基础与文献综述

2.1 波动率概念及特征

2.2 波动率建模

2.3 波动率指数及其衍生品定价

2.4 我国金融衍生品市场发展现状

2.5 已有研究评述

第3章 基于高频数据信息的已实现波动预测研究

3.1 问题的提出

3.2 已实现波动计算及分解

3.3 模型设定

3.4 模型预测

3.5 实证分析

3.6 小结

第4章 基于高频数据信息的已实现波动预测扩展研究

4.1 基于流动性跨市场信息的已实现波动预测

4.2 基于支持向量回归方法的已实现波动预测

第5章 基于高频数据信息的波动率指数预测：跳一扩散分解视角

5.1 问题的提出

5.2 简单GARCH模型下的VIX计算

5.3 DJI-GARCH模型下的VIX计算

5.4 参数估计

5.5 实证分析

5.6 小结

附录A：简单GARCH模型下的VIX计算

附录B：DJI-GARCH模型下的VIX计算

第6章 基于高频数据信息的波动率指数预测：已实现正-负半变差分解视角

6.1 问题的引入

6.2 模型设定

6.3 参数估计及误差度量

6.4 实证分析

6.5 MOP策略

6.6 小结

附录A：RV-ud-GARCH模型风险中性变换

附录B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限结构计算

第7章 基于高频数据信息的波动率期货直接定价法

7.1 问题的提出

7.2 模型设定

7.3 参数估计和误差度量

7.4 考虑异方差效应的期货定价实证分析

7.5 基于高频数据信息的期货定价实证分析

7.6 小结

附录A：HN-GARCH模型下的VIX期货定价

附录B：HAR模型下的VIX期货定价

附录C：HAR-GARCH模型下的VIX期货定价

附录D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期货定价

附录E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期货定价

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• 作者：咖啡是只猫 发布时间：2015-12-10 11:27:28

  很棒，有很多医学知识，了解的越多就越有安全感。

• 作者：颍原真吾 发布时间：2017-01-24 17:47:59

  陈太丘与友期行，期日中。过中不至，太丘舍去，去后乃至。元方时年七岁，门外戏。客问元方：“尊君在不？”答曰：“待君久不至，已去。”友人便怒：“非人哉！与人期行，相委而去。”元方曰：“君与家君期日中。日中不至，则是无信；对子骂父，则是无礼。”友人惭，下车引之。元方入门不顾。

• 作者：柳凝玉 发布时间：2013-05-09 11:19:52

  我觉得上疆村民编得特好！

• 作者：耍废小能手 发布时间：2013-12-27 17:34:49

  我想说，这书是不是一部没完？但到结局悬念重生的又没了。。。

• 作者：保护羊 发布时间：2022-01-05 22:25:33

  纪尧姆.内里说抽DM的感觉和氮醉有些相似。想起在印度瓦拉纳西的那杯奶昔。四舍五入我也算氮醉过哇。其实特别想知道他在水下多少米尿的，大神没提。

• 作者：玛嘉烈 发布时间：2014-06-12 17:36:11

  “谢谢同学们指出我书中的很多错误”：）

• 知其然知其所以然

  作者：胖子 发布时间：2010-12-11 09:05:22

• 悍妇猛于虎

  作者：匪廢費·老 发布时间：2009-10-03 17:51:14

      《隋唐嘉话|朝野佥载》是中华书局唐宋史料笔记丛刊的第一本。作为补遗正史之阙的史料笔记，其实更介于历史与小说之间，不足信之处颇多。但也正因为如此，它又比正史那张扑克脸显得亲和力强，读来趣味盎然。在《隋唐嘉话》、《朝野佥载》当中，诚然有不少荒诞不经的传说，并不乏以传奇之笔，末以纪实，但是史料笔记素来如此，亦不必苛责。在此能够再现隋及唐初的社会众生相，以及种种骇人听闻、危言耸听的奇闻异事，倒也觉得对于全面了解历史真相不无裨益。尽管，必须指出的是，其中还是有很多封建迷信思想的糟粕，须慎思明辨之。

       掩卷之后，最让人印象深刻的是唐代的妒妇、悍妇之猛烈。梁国公房玄龄运筹帷幄、大行天下，但是面对自己的老婆怕得要死。这个老婆也牛，皇帝托皇后来说服她容许房玄龄纳妾，不干，随后皇帝下旨，甚至赐毒酒，房夫人真是刚烈，一饮而尽，也不让房玄龄纳妾，连皇帝都敢忤逆，皇帝只好说，这种狠角色，我都怕，何况是你房玄龄……在另一则记载中，房夫人又有出人意料的一面，在房玄龄未显达之时，“病且死”，劝其改嫁，房夫人“剔一目以示玄龄”，令人瞠目结舌。为了守住她的男人，她要的不是“拼将一生休，尽君一日欢”，而是“针线闲拈伴伊坐。和我，免使年少，光阴虚过”，要的是这份朴实，这份淡定。所以，她将他视为自己的神，愿意为他生，也愿意为他死，唯一不可能的，是他被分享。情感是独占的，妒妇亦无罪。

      当然，北魏杜昌的老婆柳氏就让人觉得可怕了。杜昌之婢金荆帮杜昌梳头发，柳氏就把她的手指砍下来了。杜昌另一婢玉莲唱歌很好听，杜昌屡加赞赏，柳氏二话不说，就把人家的舌头剪掉。当然，这种可怕的母老虎当然不会有好下场，她自己也在因果报应中，手指舌头尽溃烂。还有，枝江县丞张景先宠爱小婢，他老婆杨氏趁他不在家，就把这个小婢干掉，扔到厕所里面，然后面不改色的说，她逃掉了。好冷面= =。。虽然她最后也被小婢的厉鬼给弄死了。这简直比《切肤之爱》还令人发指。再如，唐贞观时，桂阳县令阮嵩在家置酒饮客，找了很多三陪小姐，他夫人阎氏，出场极为惊骇——披头散发、光着脚板、露出膀子……拿把刀出来在席间挥舞，把这些人吓得要死。可见，悍妇猛于虎。尽管在古代男尊女卑的社会当中，对于女人来讲，失宠就等于生活失掉温度和色彩，所谓“跻攀分寸不可上，失势一落千丈强”，正是她们的真实写照，所以，索性一不做二不休，要做就做绝。性情倒是真性情，就是觉得，男人遭遇到这种的刚烈女性，还真的是比较不幸的。爱之深，恨之切，无可厚非，亦能理解她们对于情感完整的渴求，但是也不至于伤天害理、斫害他人，以牺牲别人的幸福来成全或者说，委屈求全。至于像阮嵩这样，更是阻碍了夫君仕进之途。不过，这些标准拿来衡量现在女性的话，估计我又得找抽，愿得一心人，白首不相离，其实是这么简单的，如果做不到爱我久久，或者，爱我一个人，那么，请你离开。

       《隋唐嘉话|朝野佥载》还有好些个令人觉得崩溃的记录。比如《朝野佥载》卷2中有好多嗜吃人肉的记录，有个变态狂吃人肉就吃人肉吧，还“烂煮以食客，后呈其二手，客惧，攫喉而吐”，还要让人看到罪证，超级恶心~卷5中的群蛇乱舞事件，让人鸡皮疙瘩数起。卷4记录的武则天朝的李良弼官至拾遗，出使匈奴（当为突厥），被匈奴人以屎招待之，旁边放一把刀，大概暗示说，不吃你就死。结果他就淅沥呼噜“食一盘并尽”……后被人讥笑为“李拾遗，能拾突厥之遗”，这简直是开了《索马多120天》和2G1C之先……啊~~~我要吐了……

      没想到史料笔记这么有趣，当然我重点关注的是与文学有关的内容。认真笔记，以俟后备。接下来就读《明皇杂录》咯~