风险管理 初、中级适用 2023年版 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室 编 pdf mobi txt 2024 电子版 下载

为配合中国银行业专业人员职业资格考试, 持续提升中国银行业风险管理水平、满足国内外监管标准要求, 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室组织风险管理专家组, 根据中国银行业专业人员职业资格考试 《风险管理科目大纲》 编写了考试辅导教材。

本教材共分为十三个章节，第一、第二章首先介绍了风险管理的基础和体系；第三章介绍了资本管理的相关内容；第四至第十章分别介绍了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险和战略风险、其他风险的识别、计量、评估、监测、控制与缓释等风险管理内容；第十一章介绍了压力测试；第十二章对风险评估与资本评估进行介绍；最后一章介绍了国内外对银行的监管政策以及市场约束等内容。

第一章风险管理基础1

第一节商业银行风险1

一、风险、收益与损失1

二、商业银行风险的主要类别3

三、系统性金融风险6

第二节商业银行风险管理10

一、商业银行风险管理的模式11

二、商业银行风险管理的策略12

三、商业银行风险管理的作用15

第三节风险管理定量基础16

一、概率及概率分布16

二、线性回归分析24

三、收益和风险的度量27

四、风险分散的数理原理29

第二章风险管理体系32

第一节风险治理架构32

一、董事会及其风险管理委员会33

二、监事会35

三、高级管理层35

四、风险管理部门37

第二节风险文化、偏好和限额40

一、风险文化和策略40

二、风险偏好管理42

三、风险限额管理45

第三节风险管理政策和流程48

一、风险管理政策48

二、风险管理流程49

第四节风险数据与IT系统54

一、风险数据54

二、风险IT系统58

第五节内部控制与内部审计60

一、内部控制60

二、内部审计62

第三章资本管理67

第一节资本定义及功能67

一、资本的定义67

二、资本的功能68

三、资本管理和风险管理的关系68

第二节资本分类和构成70

一、资本分类70

二、监管资本构成71

三、资本扣除项74

第三节资本充足率74

一、资本充足率计算和监管要求75

二、资本充足率影响因素和管理策略76

三、储备资本要求和逆周期资本要求78

四、系统重要性银行附加资本要求79

五、第二支柱资本要求80

第四节杠杆率81

一、杠杆率要求的提出81

二、杠杆率指标的计算82

三、杠杆率指标的优点83

四、系统重要性银行杠杆率缓冲要求84

第四章信用风险管理85

第一节信用风险识别85

一、单一法人客户信用风险识别86

二、集团法人客户信用风险识别93

三、个人客户信用风险识别98

四、贷款组合的信用风险识别100

第二节信用风险评估与计量101

一、信用风险评估与计量的发展101

二、基于内部评级的方法107

三、信用风险组合的计量119

第三节信用风险监测与报告120

一、信用风险监测121

二、信用风险预警128

三、信用风险报告134

第四节信用风险控制与缓释138

一、限额管理138

二、关键业务环节控制和缓释143

第五节信用风险资本计量147

一、权重法148

二、内部评级法152

第六节集中度风险管理155

一、集中度风险的定义和特征155

二、授信集中度管理主要框架155

第七节资产证券化风险管理159

一、资产证券化定义和分类159

二、资产证券化发展和意义160

三、资产证券化业务风险管理162

第八节贷款损失准备与不良资产处置168

一、贷款损失准备管理168

二、不良资产处置170

第五章市场风险管理179

第一节市场风险识别179

一、市场风险的特征与分类179

二、交易账簿和银行账簿划分181

三、市场风险管理体系182

第二节市场风险计量184

一、基本概念184

二、市场风险计量方法188

第三节市场风险监测与报告193

一、市场风险限额管理193

二、市场风险监测报告196

三、市场风险控制197

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书籍介绍

为配合中国银行业专业人员职业资格考试, 持续提升中国银行业风险管理水平、满足国内外监管标准要求, 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室组织风险管理专家组, 根据中国银行业专业人员职业资格考试 《风险管理科目大纲》 编写了考试辅导教材。

• 作者：我爱daisy 发布时间：2019-07-28 17:15:38

  期待着结尾皮埃尔去造反，结果看了十几页的philosophy of mind。

• 作者：值得 发布时间：2023-12-13 22:30:03

  我看到了我最喜欢的那几首，比如雪莱的《时断时续的雨》（但是没看到《西风颂》），还有莎士比亚十四行诗里的第十八首，以及聂鲁达的《猫咪的梦》。

• 作者：无踪影 发布时间：2016-05-30 23:38:54

  本质上和教材叙述的方式并无不同。

• 作者：格格巫 发布时间：2021-12-05 20:43:03

  这本书其实没有一味地吹嘘成功人士多么好，而是全面地去展现了任正非的面貌。从家庭背景和出身都有，这些方面其实更能看到任正非是个什么样的人，以及他现在到底处在一个什么样的社会位置。

• 作者：仍青 发布时间：2020-03-23 13:39:40

  买了别的书

  店铺送了一本这个床头灯3000词

  3000词还是挺简单的

  不过床头灯系列都是精简的

  读起来就感觉差点意思

• 作者：极致鲜橙 发布时间：2023-02-05 20:38:18

  伟大的科学家

• 迫于考试需要，只能买专用的考试教材啦

  作者：天忧 发布时间：2023-01-07 21:00:24

  作为证券考试书籍，本书讲的知识确实非常基础，都是一些入门的专业术语，而且各种专业术语非常多，应该是因为考试的原因才这样安排。

  而如果想学习基金从入门到精通，不建议看此书籍，里面的知识点非常繁杂，且实用性不强，纯考试用——实际的基金如何选择、如何操作以及如何判断基金的净值等，都没有具体提到。

  还有，在看此书籍时，建议通过目录选择个人需求的知识点阅读就行，因为本书主要讲了三方面

  1、证券基金的类型、分类及特点

  2、基金行业的监管、道德【比较虚，可以快速浏览】

  3、基金投资管理：讲了非常多的证券知识点和公式，不过这方面是为分析师准备的，如果个人单纯买卖基金，很难用到，因为公式也非常复杂

• 可怕的游戏

  作者：安东。 发布时间：2012-04-09 21:45:29

          “我已经出发了。”

          这是一个陷阱。至于在“陷阱”一词前面，加上“残酷的”还是“阴险的”之类的哪一个作为形容，我却无从定夺。在这场可怕的阅读冒险中我不敢自称不是一个失败者。然而让·科克托的这部小说，的确让我在铺天盖地的故事中眼前一亮。

          好小说其实就是一个好故事，小说界流传过这样的说法。用通俗易懂的方法总结这部《可怕的孩子》，讲述的无非是一个房间里姐弟俩及其好友间的爱恨纠葛。从孩子长成大人的年轻人的爱情故事，情节脉络无非如此，然而对这种总结中的“长大”，我却无法认同。长大与独立往往联系在一起。至于小说中常常强调的“房间”，从地理上可以追溯到姐弟俩一同长大的那个房间，也可以理解为姐弟俩活着的一种心理状态。当孩子们想要两个各自的房间，对于长大的潜在欲望却仍然带有原本房间那种幼稚风格——比如石膏像和吊灯的保留，以至于在拥有了多个房间的使用权后，孩子们还是无法割舍对那个具体的房间的怀念，“感觉生活无法远离这令人激动的地方”。房间是这一切发生的地方。这叫人不禁感到疑问，这个像杂物间一样的地方，“满地的盒子，衣服，毛巾。已经抽丝的小地毯。在壁炉上面放着一尊半身石膏像，上面被人用墨水添上了眼睛和胡子；四处有图钉固定的杂志、报纸、节目单，都是电影明星、拳击手和杀人犯的照片”，为何对孩子们有如此大的吸引力？

          在小说的开头，作者从他所营造的那种毫不友善的氛围中引出了承担柔弱这一角色的保罗。始于保罗对象征年轻活力的达尔热洛的热爱的故事——结束于同一种爱情的绝望。达尔热洛砸向保罗的雪球开启了他们在房间里理想的避世生活，因此“房间”在某种意义上，是属于这些孩子们的另一个世界。这里就必须谈到他们“出发”到另一个世界去的游戏，那是一种难以想象的白日梦，一种逃避现实的方法，一种明显更适于孩子而大人玩不来的游戏。然而回顾孩子们的经历，与游戏又有何区别？同时正因为他们没有长大，他们的所作所为与“游戏”一词也始终脱不了干系。“房间”里每晚的吵架赌气，对于结婚的概念相当模糊的认识，丝毫不能引起他们关心的未来，对他人感情的轻易破坏，尤其是对于财富的理解，无一不证实了孩子们与现实世界的脱轨——某种意义上来说就是没有长大。而这种无法长大，与“房间”时刻纠缠、无法分离，这也正是孩子们与“房间”的联系。

          让·科克托用诗意的语言讲述了这样一个故事，使得小说中的人物带有一种迷茫的美感。“没有保罗，这汽车只是汽车，这雪只是雪，这灯只是灯，回家只是回家。”这样的句子描绘出一个窥视者的爱慕心理，简单的词汇，却使整个场景意味深长。同时姐弟俩的个性又是那样自由奔放，正如小说中所说，“她和他从未想着讨好别人。这些各自的尝试都与他人无关”。这种理想的青春状态是如此脆弱不堪，却有一股致命的魔力，在这里不禁想对孩子们的爱情做个解释，套用作者在后记“关于插图”中的一句话，“因美所致，直击心门”。

          再关于插图，一开始为书中大量的作者插图惊讶不已，科克托称自己的全部创作是诗，诗歌之诗、小说之诗、戏剧之诗、绘画之诗，那些流畅精致的线条，特别是小说中最后几张插图，的确把我的想象带到了另一个世界。至于那里又发生了怎样的游戏，就请各人自己发现吧。

          “这一切因幼稚而开始；我们起初只看到他们在玩游戏而已。”